推文
@LucretianDelta · 2026-10-15 13:19
来了好兄弟，这个问题我觉得其实很有意义，我来多说两句。 先简单回答你的问题，我也学过不少，还有很多老外的交易大手子的群、周报、技术指标我也没少花钱；后面也确实有一个化繁为简的过程，最后不断修正到现在这一套。未来很有可能还是要继续修正的，没有什么永远有效的技术。 一开始做交易的时候，我也很希望有一个圣杯。特别我这个理工科背景+一路做题的人生，太希望有一个答案了。我很长一段时间里，都觉得自己赚不到钱，是因为没有找到正确的“方法”，如果我能够找到最好的流派，最丰富的指标和信号，就能持续、稳定的赚钱…… 就像，一个技能，一份工作。 说到这里你应该猜到我想讲什么了，其实很多优秀的交易员都说过，这就是“术”和“道”的问题。“术”很重要吗？对起步阶段来说，绝对是很重要的，多看多学，博百家之众长，既学习别人的思路，也能找用什么自己做起来最顺手。 但一旦开始上手自己做，经历一两个顺风期逆风期，你就会发现，没有什么能够应付市场所有变化的交易手法。“怎么赚钱？”是一个好问题，新手一开始很容易把它付诸于一个技术问题，认为自己没赚钱是因为自己的分析不到位、对产业的了解不够深入、对经济的理解不够清晰……这些都很重要，但当你把这些都搞得七七八八，再回来会发现，其实还是不挣钱。或者说，你挣不挣钱和这些不是绝对的相关的——赚了的时候真的是因为“看懂了”吗？亏了的时候真的是因为“我对这个标的不够了解”吗？ 看对做对，看对做错，看错做错，看错做对。反反复复的捶打，反反复复的怀疑自己。 最后会发现，“术”虽然是必要的，但只是一小部分。它无法给你“持续盈利”这件事以任何保证。我可以研究基本面，可以研究宏观，可以研究资金流动，可以像我一样画画图，可以研究订单，甚至可以揣测白宫、揣测美联储；或者以上全部都看。但这些全部加起来，似乎还是不够。 真正重要的东西，其实就是很多人觉得没用的，“道”。我之前在推特其实不做行情的具体分析，只是瞎聊聊，讲讲交易的心态调整、心得体会等等。很多人认为我聊这些没意义，“不要心急fomo谁都知道，问题在于怎么赚钱？” 正如我一开始，认为我赚不到钱是“术”不够精，如果我的系统再复杂一点，条件再多一点，指标再丰富一点，就会不一样吧？ 交易中，最重要的其实是人的应变。知道什么时候不做，知道什么时候认错，这些才是最重要的部分。 扯得有点远，回到你的问题上面，我的交易手法确实非常简单，只需要vwap和frvp，然后顶多自己画几条线。正如我在另一个推文中所说，所有的指标其实都是对价格、成交量、时间这三个维度的二次加工；因为所谓的K线数据提供的就是这些数据而已。每个人看到的都是一样的数据，信息就在那里，区别只在于我们如何滤波。 滤波的目的是什么？减少噪音，增加信噪比。 如果我的交易系统非常复杂，每多引入一个指标、一个条件，就多了一层信息处理，也多了一种引入偏差和过拟合的可能。做过系统设计的朋友应该都知道，复杂度不是免费的，每增加一个模块，都需要证明它带来的收益大于成本。因此，我更倾向于用尽可能简单的方式，提取对交易决策真正有帮助的信息。 所以，我的建议是，一开始你确实要学各种流派，起码要了解，这样你才知道哪些你能看得懂——注意，纯交易数据，人脑是没办法直观理解的。把所有tick的成交塞给你，谁看的明白？K线图本身就是一种降噪和可视化。 但每个人对信息处理的方式完全不同。有的人很能理解抽象的概念，有的人对数字敏感，有的人图形想象力特别丰富。所以这就衍生出了各种各样的滤波方式，而适合你的一定是独特的；照抄任何一个人都没用。 所以我觉得，初学的时候，多看、多学没有任何问题，但最终还是要学会做减法。你不需要理解所有流派，更不需要把所有指标都塞进自己的系统里。你需要找到一种自己能够直观理解市场的方式，然后花足够长的时间去实践、验证、修正。 到最后，可能你会发现，真正留下来的东西反而非常简单。 但更进一步，这里还有很重要的一点：你看得懂的东西，不一定就能帮你赚钱。能够理解一套方法，只是第一步。接下来你还要验证它有没有统计上的优势，搞清楚它适用于什么行情，又会在什么情况下失效。 这时候，我们就又回到了前面说的“术”和“道”。你需要一套真正有优势的方法，也需要能够长期执行它的能力。两者缺一不可。 我现在用的VWAP和FRVP，对我来说足够直观，也比较符合我理解市场的方式。但它们并不是什么圣杯，我也还在不断学习和修正自己的交易。不用太焦虑自己学得太杂。广泛学习本来就是探索的过程。只是学到一定程度以后，要敢于做减法，也要敢于承认，有些行情就是看不懂，有些钱就是赚不到。 能够直面自己的缺点的人，才能做一个优秀的交易者；而一个成功的交易者，内心注定是无比强大，韧性极强的。 交易的圣杯是什么？这个答案是很好玩的自指悖论。人类唯一从历史中学到的，就是我们不会从历史中学到什么，同样的事情还是会发生。交易中唯一的圣杯，就是不要执念于一套固定的解法，而是像水一样，不断变化与适应。 Be water, my friend. 这里写的，大都是我自己的感悟，但是我确实很幸运，全职交易路没走多久就遇上一些对我帮助非常大的好兄弟，他们都是很厉害的交易员。很厉害，不意味着他们不会犯错，只是他们都有这种如水一般灵活的游龙特质，永远在适应行情的变化，永远在进步。 天下英雄如过江之鲫。今天刷到，faker玩股票亏钱，只想感叹一句，在世界上最大、竞争最残酷的pvpve游戏里，LOL的神来了，也得先流血。
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