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@Penghui117 · 2026-10-17 17:00

做期权价差，先看最坏情况 假设卖出100美元行权价的Put，同时买入95美元行权价的Put。 两张期权到期日相同，净收权利金每股1.2美元。 按美股标准100股合约计算： 最大理论收益120美元。 到期最大理论亏损380美元。 计算方式： （100-95-1.2）×100=380美元。 这还没计算手续费，也没考虑提前指派后形成股票仓位的风险。 做价差之前，先看最大可能亏多少，再看能赚多少。

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