今天开始认真的优化套利程序的滑点问题. 结果发现好像还挺复杂的, 查了一些开源的交易引擎, 也并没有做的很好. 求教: 1. 我本来只订阅了订单薄, 比如币… · @0xKISS · TwKit

@0xKISS

今天开始认真的优化套利程序的滑点问题. 结果发现好像还挺复杂的, 查了一些开源的交易引擎, 也并没有做的很好. 求教: 1. 我本来只订阅了订单薄, 比如币安是 20depth@100ms. 然后对于订单的 content age 设置了 200ms 的过期阈值 2. 我目前的 2 笔对冲交易模型是 HOF (hedge on fill), 第一笔先用 IOC +

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