高盛给每个量化研究员开约 70 万美元年薪，靠的就是这个仓库！ 它叫 gs-quant，由高盛自己的量化团队开发和维护，已经 12.9k 星。 先搞懂它是怎… · @3three_AI · TwKit

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高盛给每个量化研究员开约 70 万美元年薪，靠的就是这个仓库！ 它叫 gs-quant，由高盛自己的量化团队开发和维护，已经 12.9k 星。 先搞懂它是怎么运作的： 1. 高盛的量化研究员自己写了这套技能：8 个文件、1847 行，教 Claude 用他们的工具包：定价、风险、投资组合、行情数据、回测、互换、互换期权、外汇期权、Delta 对冲、交易成本，全在里面。 它甚至列出了你会遇到的报错，以及怎么修。 2. Claude 每次写 gs-quant 代码都会自动调用它，风险数学直接在你笔记本上跑：波动率、回撤、z 分数、beta、RSI。 下面是你自己免费跑起来的步骤： 1. 打开 Claude Code，装高盛的库：pip install gs-quant，或者直接拉这个仓库——https://github.com/goldmansachs/gs-quant 2. 添加技能：python -m gs_quant.skills install --global 3. 让 Claude 用 finance 拉任意股票和 SPY 的 5 年日线价格 4. 在上面跑高盛的风险数学：波动率、最大回撤、z 分数、布林带、RSI 5. 看 60 天 beta 和相对 SPY 的相关性。到底是这只股票在动，还是整个市场在动？ 6. 标出 z 分数跌破 -2 的每一天。那意味着价格比正常水平低了 2 个标准差 7. 回测一条规则：-2 以下买入，回到 0 卖出，算上手续费。Claude 写代码，在你笔记本上跑 8. 拿它跟一直持有对比。如果扣掉手续费还跑不赢买入持有，那就不是优势

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