历史越长，预测就越稳吗？这篇论文专门让旧历史与近期信号冲突，测试基础模型会不会被“过期经验”带偏。 https://arxiv.org/abs/2610.2… · @vintcessun · TwKit

@vintcessun

历史越长，预测就越稳吗？这篇论文专门让旧历史与近期信号冲突，测试基础模型会不会被“过期经验”带偏。 https://arxiv.org/abs/2610.25822 配对收益序列只改变较早数据，近期收益与下一期条件分布保持一致。三种模拟、五种模型、每项1,024次重复中，30组高信号比较无一例外：冲突历史降低模型胜过零预测的概率。真实资产探索也没那么乐观：256期输入的整体误差仍未胜过零预测。长上下文不是免费增益；样本外与扣费后表现，论文没有给出。

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