可转债次日价格预测，深度面板模型能赢随机游走吗？ https://arxiv.org/abs/2610.33453 100只转债、73,806条样本，严格时… · @vintcessun · TwKit

@vintcessun

可转债次日价格预测，深度面板模型能赢随机游走吗？ https://arxiv.org/abs/2610.33453 100只转债、73,806条样本，严格时间切分、purging、折内预处理和依赖感知推断。29,514条holdout上随机游走RMSE 2.3577元，MLP集成2.3619/2.3645，样本外R²为负，HAC p值0.45/0.25，bootstrap区间跨零。池化让90只中79只RMSE下降，总体仍输persistence；74.4%超额平方误差来自5只高波动条款敏感券。

曝光 26 · 评论 0 · 点赞 0 · 书签 0