机会可能还没消失，普通交易者甚至还没等到页面刷新，另一边的程序已经开始下单了。 这就是一名中国交易员在 Polymarket 上分享的量化交易思路。 他声称… · @Alezzld · TwKit

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机会可能还没消失，普通交易者甚至还没等到页面刷新，另一边的程序已经开始下单了。 这就是一名中国交易员在 Polymarket 上分享的量化交易思路。 他声称，自己通过比特币五分钟涨跌市场获得了近二十万美元的累计收益。 钱包链接： https://polymarket.com/zh/@nj23adsknml3?via=YINGGE888 原文公布的总盈利是19,8260美元，累计预测33,248次，平均每次持仓约3,031美元，单笔最高收益110.6%。 让人关注的，是他对交易延迟的处理。 这套系统不是看到比特币涨了就买涨、跌了就买跌，而是先通过数学模型寻找定价偏差，再争取快速完成执行。 模型使用“边际多面体”与整数规划算法，寻找市场报价偏离合理区间的情况； 随后借助布雷格曼投影和KL散度，衡量价格状态与理想无套利状态之间的差异。 而在优化计算环节，原文提到他使用Claude参与自动化，并通过弗兰克-沃尔夫算法求解问题。 问题在于速度。 普通API调用的延迟约为2.6秒。 对于五分钟市场，这样的等待可能让原本存在的交易机会发生变化。 因此，他选择直接接入RPC节点，从内存池读取数据，并声称将延迟降低到了30毫秒。 这究竟意味着什么？ 不是30毫秒就能预测未来，而是当模型发现可能存在价格偏差时，系统可以更快地获取数据并尝试执行交易。 最终能否成交，还取决于订单簿、流动性和竞争对手。 原文举例，4月16日下午6点50分，“下跌”选项报价49.6美分。 模型通过成交量加权均价与布雷格曼散度识别出偏差后，机器人迅速执行交易。 结果，这笔交易盈利526.75美元，总收益达到1044.58美元。 这套策略的核心，是用计算寻找机会，再用程序缩短反应时间。 想在 Polymarket 上使用跟单交易，可以查看原作者提到的 Polycop： https://t.me/PolyCop_BOT?start=ref_YINGGE888 #Polymarket

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