还在 $BTC 图上拉斐波那契、等 0.618 回踩做多的，可以歇歇了，这招我测完发现连闭着眼买都不如。我拿币安 198 个 USDT 永续合约，跑了 18… · @Kimka778 · TwKit

@Kimka778

还在 $BTC 图上拉斐波那契、等 0.618 回踩做多的，可以歇歇了，这招我测完发现连闭着眼买都不如。我拿币安 198 个 USDT 永续合约，跑了 180 天的 1 小时 K 线，参数先钉死再开跑：往回看 24 根，拿 24 小时，手续费来回算 0.1%，同一个币 24 小时内只算一次，也不留事后挑止盈的余地。比较对象是同样频率、不挑时机的无条件买入，很多人偏偏省掉这一步。0.618 回撤做多在平均收益、中位数、胜率三项上全输给它，样本前后两半也都是负的。再看很火的流动性扫单，就是价格跌破前 24 小时低点又收回来，大家都说主力扫完止损要拉了。单看平均每笔赚 0.259%，挺像回事，可同期闭眼买平均赚 0.277%，这点利润其实是大盘涨出来的。它确实把胜率抬高了 3.2 个百分点，代价是砍掉了暴涨那一截，等额下注算下来等于白忙，样本后半段方向还翻了。反过来做更离谱，冲破前高又收回就开空，胜率 54.3%，平均每笔亏 0.486%，赢得多也架不住亏得狠。最尴尬的是 MACD、KDJ、RSI 三指标共振，教材里那个完美卖点，85 万根 K 线里一次都没同时出现过，放宽条件倒是有样本了，前后两段的结果直接反向。后来我又测了压缩后突破、K 线缺口回补、成交密集价位的磁吸，同样没有一条能当开仓理由。原因不玄，这些东西全是用价格算出来的，没带进任何价格以外的消息，拿价格去猜价格，猜不出多少新东西。折腾这么多轮，三段样本都站得住的只有一条排除规则，而且跟资金费率有关，也就是永续合约多空之间定期互付的那笔钱，费率为正说明多头在付钱，做多的人更挤。在 2021 到 2022 年 159 个币、2023 到 2024 年 379 个币、2025 年 1 月到 2026 年 8 月 199 个币这三段里，流动性厚的币突破时，费率小于等于 0 的那批都比费率为正的多赚，差距在 0.86 到 1.28 个百分点之间。所以下次 $BTC 冲过前一天高点，别急着追，先看过去 24 小时的平均资金费率。如果是正的，我不看好这次突破的后劲，今明两天回头比，它会比费率不高时的突破差一截。

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